Cách theo dõi cá voi tiền điện tử trên blockchain: kiến trúc của một hệ thống giám sát

Bạn có muốn thử trải nghiệm Octo Browser với giá ưu đãi không?
Sử dụng mã khuyến mại OCTOBLOG để được giảm giá 30% cho bất kỳ gói đăng ký nào. Ưu đãi này chỉ dành riêng cho người dùng mới.

Cách xây dựng cơ sở dữ liệu cá voi ban đầu

Một hệ thống giám sát hoạt động liên tục. Nó phân tích cú pháp các giao dịch trên blockchain và mempool, kiểm tra các địa chỉ dựa trên cơ sở dữ liệu nội bộ về các ví được theo dõi. Nó cũng tính đến các giao dịch chuyển tiền từ các ví chưa được biết đến trước đó khi số tiền chuyển vượt quá một ngưỡng xác định trước.

Nhưng trước tiên, bạn cần xây dựng cơ sở dữ liệu. Quá trình này diễn ra theo nhiều giai đoạn trước khi trình phân tích cú pháp được khởi chạy:

• Xuất danh sách những người nắm giữ lớn nhất. Bạn không cần phải đợi cá voi thực hiện chuyển tiền. Bạn có thể truy vấn blockchain để biết mức phân bổ số dư token hiện tại và xuất top 100 hoặc 500 ví, tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.

• Phân tích các nhà cung cấp thanh khoản. Cá voi thường đưa vốn vào các bể thanh khoản DEX để kiếm phí. Các địa chỉ nắm giữ tỷ phần lớn nhất trong các bể này cũng được thêm vào cơ sở dữ liệu.

• Phân tích các Sự kiện Tạo Token (TGE). Các giao dịch sớm nhất của hợp đồng token sẽ tiết lộ những ví nào đã nhận được token trước khi chúng được phát hành công khai trên thị trường. Đây thường là các nhà đầu tư sớm, các quỹ đầu tư mạo hiểm và đội ngũ dự án.

• Đối chiếu chéo các địa chỉ đã được dán nhãn. Cơ sở dữ liệu được kiểm tra đối chiếu với các địa chỉ được dán nhãn công khai trong các trình khám phá blockchain. Điều này cho phép bạn loại trừ các ví nóng của sàn giao dịch và các cầu nối khỏi tập dữ liệu, ngăn hệ thống phản ứng với các giao dịch chuyển tiền mang tính kỹ thuật của chúng.

Sau khi cơ sở dữ liệu ban đầu sẵn sàng, hệ thống sẽ bắt đầu giám sát các giao dịch theo thời gian thực và tự động thêm các ví cá voi mới phát hiện.

Cách nhóm các ví thuộc về cùng một chủ sở hữu

Vì lý do bảo mật, những người tham gia thị trường lớn hầu như không bao giờ giữ tất cả tiền của họ tại một địa chỉ duy nhất. Một cá voi có thể kiểm soát hàng chục ví. Nếu không tính đến điều này, các hoạt động của một chủ sở hữu duy nhất có thể trông giống như hoạt động của nhiều người dùng nhỏ—đặc biệt là khi các giao dịch chuyển tiền riêng lẻ thấp hơn ngưỡng giám sát. Do đó, hệ thống có thể bỏ sót hoàn toàn một cá voi.

Đó là lý do tại sao các ví được nhóm thành các cụm—hồ sơ đại diện cho một chủ sở hữu duy nhất. Để xây dựng các cụm này, bạn cần tìm kiếm các mô hình hành vi nhất quán:

• Chuyển tiền đến cùng một sàn giao dịch. Nhiều ví thường xuyên gửi tiền đến cùng một địa chỉ nạp tiền tại một sàn giao dịch tập trung, chẳng hạn như Binance hoặc Bybit. Vì địa chỉ nạp tiền của sàn giao dịch là duy nhất cho mỗi khách hàng, các ví này có khả năng liên kết với nhau.

• Đồng bộ hóa thời gian. Hệ thống so sánh dấu thời gian giao dịch. Giả sử năm ví bắt đầu mua cùng một tài sản từ một bể thanh khoản chỉ cách nhau vài mili giây. Rất có thể, một tập lệnh và một chủ sở hữu duy nhất đang kiểm soát chúng.

• Phân tích hậu trộn (post-mixer). Bộ trộn (mixer) là các dịch vụ che giấu lịch sử giao dịch để nâng cao tính ẩn danh. Các địa chỉ mới xuất hiện sau khi qua bộ trộn có thể được liên kết với các cụm hiện có dựa trên mô hình rút tiền cũng như thời gian và số tiền giao dịch khớp nhau. Quá trình này dựa trên phương pháp phỏng đoán (heuristics)—các quy tắc thực nghiệm được sử dụng để phân tích dữ liệu khi thông tin chưa đầy đủ.

Kết nối ví trong Breadcrumbs: các giao dịch chuyển đến và chuyển đi cho biết địa chỉ nào mà một ví tương tác thường xuyên nhất.

Cách theo dõi các giao dịch chuyển tiền qua cầu nối

Cá voi thường hoạt động trên nhiều mạng lưới và chuyển tiền thông qua các cầu nối cross-chain, chẳng hạn như Stargate, Hop và Across. Ví dụ, một cá voi nạp 500 ETH vào một cầu nối trên Ethereum và nhận được số tiền tương đương trên Arbitrum hoặc Base một phút sau đó. Một trình phân tích cú pháp cơ bản sẽ thấy tiền biến mất khỏi một mạng và một ví mới xuất hiện trên một mạng khác.

Để tránh mất dấu cá voi, hệ thống tích hợp tính năng theo dõi cross-chain. Nó giám sát các địa chỉ nạp tiền của cầu nối và khớp chúng với các khoản rút tiền trên các mạng khác. Nếu số tiền và dấu thời gian khớp nhau, cụm của cá voi sẽ được cập nhật với địa chỉ của nó trên mạng mới.

Cách lọc các bot MEV

Các mạng tương thích EVM—những mạng dựa trên Máy ảo Ethereum—lưu trữ vô số bot MEV kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá (arbitrage). Chúng sử dụng các khoản vay nhanh (flash loan) trị giá hàng triệu đô la, khiến các giao dịch của chúng trông tương tự như của cá voi. Nếu các bot này không được lọc bỏ trong quá trình phân tích cú pháp, hệ thống sẽ tạo ra các tín hiệu giả.

Không thể xác định chắc chắn tuyệt đối rằng một giao dịch được thực hiện bởi một bot chênh lệch giá. Tuy nhiên, một số chỉ số có thể giúp lọc bỏ chúng:

• Các lệnh gọi hợp đồng thông minh phức tạp, mang tính chu kỳ, trong đó chuỗi lệnh gọi cuối cùng sẽ quay trở lại hợp đồng ban đầu.

• Số dư của ví thay đổi bằng 0 hoặc rất nhỏ sau một giao dịch. Ví dụ, một bot vay một triệu đô la, thực hiện một giao dịch chênh lệch giá trên DEX và hoàn trả khoản vay trong cùng một khối.

Dữ liệu sạch là điều cần thiết để duy trì cơ sở dữ liệu cá voi đáng tin cậy. Khi cơ sở dữ liệu đã sẵn sàng, tốc độ phản ứng sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu. Đó là nơi mempool phát huy tác dụng—và đó cũng là nơi các bot MEV hoạt động.

Cách làm việc với mempool

Việc phân cụm địa chỉ và lọc bot hoạt động trên các khối đã được xác nhận. Nhưng vào thời điểm giao dịch được ghi lại trên blockchain, giá của tài sản có thể đã thay đổi và cơ hội giao dịch có thể đã biến mất. Để phản ứng sớm hơn, các giao dịch được chặn lại trước khi thực thi khi chúng vẫn còn trong mempool.

Mempool là một hàng đợi các giao dịch chưa được xác nhận. Khi một nhà giao dịch gửi một lệnh mua hoặc bán, trước tiên nó sẽ đi vào mempool, nơi nó đợi các trình xác thực (validator) hoặc thợ đào (miner)—tùy thuộc vào mạng—đưa nó vào một khối.

Không có thứ tự nghiêm ngặt trong mempool. Các giao dịch đưa ra mức phí (gas) cao hơn có xu hướng được xử lý trước. Những giao dịch có phí thấp có thể phải đợi hàng giờ hoặc bị các giao dịch khác đẩy ra hoàn toàn.

Một bot mempool hoạt động như sau:

1. Đánh chặn. Bot kết nối với một node blockchain và nhận luồng các giao dịch mới khi chúng đi vào mempool.

2. Giải mã. Bot giải mã trường input data để xác định hàm hợp đồng thông minh nào mà giao dịch đó gọi. Ví dụ, nó phát hiện rằng một ví cụ thể đang mua một lượng lớn token.

3. Front-running (Chạy trước). Bot dự đoán rằng giao dịch này sẽ đẩy giá lên. Nó gửi giao dịch của chính mình để mua cùng một tài sản, đưa ra mức phí cao hơn một chút so với cá voi.

Dữ liệu trong trường input data trông như thế này.

Các trình xác thực đưa giao dịch của bot vào khối trước. Bot mua tài sản ở mức giá cũ và giao dịch của cá voi diễn ra ngay sau đó, đẩy giá lên. Chiến lược này được gọi là front-running.

Nhưng việc đánh chặn một giao dịch chỉ là một phần của thách thức. Các quyết định phải được đưa ra trong vòng vài mili giây, điều đó có nghĩa là dữ liệu phải được lưu trữ ở định dạng cho phép phân tích nhanh chóng.

Cách lưu trữ dữ liệu để phân tích nhanh

Blockchain tạo ra khối lượng sự kiện khổng lồ. Giả sử bạn cần tìm các mối tương quan trong lịch sử của mọi giao dịch hoán đổi (swap) trên một sàn DEX lớn trong vài năm qua. Một cơ sở dữ liệu quan hệ thông thường sẽ quá chậm đối với các truy vấn loại này.

Đó là lý do tại sao các hệ thống Web3 sử dụng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng cột, chẳng hạn như ClickHouse. Trong các truy vấn phân tích, chúng chỉ đọc các cột cần thiết cho phép tính—chẳng hạn như wallet_address và amount—mà không cần xử lý các trường giao dịch khác. Điều này giúp có thể tổng hợp hàng tỷ hàng trong vài mili giây.

Tốc độ là yếu tố sống còn ở đây. Hãy tưởng tượng một bot phát hiện một giao dịch mua token trị giá 5 triệu đô la trong mempool. Trước khi quyết định phải làm gì tiếp theo, nó cần xác định xem giao dịch đó là hành động tái cân bằng danh mục đầu tư định kỳ của một quỹ hay hoạt động bất thường từ một ví đã không hoạt động trong một thời gian dài. Để làm điều này, bot so sánh giao dịch với hoạt động của ví trong ba năm qua. Nếu không có bộ lưu trữ hướng cột, quá trình kiểm tra này có thể mất vài phút, khiến giao dịch của cá voi được thực hiện trước. ClickHouse có thể trả về kết quả trong vài mili giây.

Cách tải dữ liệu blockchain vào cơ sở dữ liệu

Dữ liệu blockchain không được lưu trữ trong các bảng. Thay vào đó, nó được biểu diễn dưới dạng một chuỗi các sự kiện (log) được mã hóa theo hệ thập lục phân. Để làm việc với các log này, bạn cần giải mã chúng bằng ABI—đặc tả giao diện hợp đồng mô tả cách diễn giải dữ liệu.

Bạn có thể tự viết trình phân tích cú pháp của riêng mình. Tuy nhiên, khi đó nó sẽ cần truy vấn mọi khối, giải mã các log và xử lý việc tổ chức lại chuỗi (chain reorganization) riêng cho từng hợp đồng thông minh. Việc này tốn nhiều thời gian và khó bảo trì.

Sử dụng một công cụ lập chỉ mục, chẳng hạn như The Graph, sẽ dễ dàng hơn. Bạn xác định những sự kiện hợp đồng thông minh nào bạn cần trong một subgraph. Công cụ lập chỉ mục quét blockchain từ khối đầu tiên, giải mã các log và cung cấp dữ liệu qua GraphQL API.

Tất cả những gì hệ thống cần làm là truy vấn The Graph, truy xuất dữ liệu có cấu trúc về các giao dịch của cá voi và tải dữ liệu đó vào ClickHouse. Sau đó, bot có thể phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định.

Cách kết hợp các tín hiệu từ mạng xã hội

Blockchain chỉ hiển thị chính giao dịch chuyển tiền—ví dụ: "Cá voi A đã chuyển 1 triệu đô la sang một sàn giao dịch." Nó không cho bạn biết lý do tại sao.

Một giao dịch chuyển tiền lớn có thể cho thấy chủ sở hữu đang chuẩn bị bán. Trong trường hợp đó, bạn có thể muốn mở một vị thế bán (short) hoặc thoát khỏi vị thế hiện có. Nhưng đó cũng có thể là đợt mở khóa token theo lịch trình cho đội ngũ dự án, đã được thông báo trước trên X (Twitter) hoặc Discord. Nếu không có bối cảnh này, bot có thể gửi cảnh báo sai hoặc thực hiện các giao dịch dẫn đến thua lỗ.

Đó là lý do tại sao hệ thống bao gồm một mô-đun phân tích mạng xã hội bao gồm X (Twitter), các kênh Telegram dự án và Discord. Đây là một worker chạy ngầm riêng biệt liên tục thu thập các bài đăng qua luồng WebSocket, xử lý chúng bằng mạng nơ-ron cục bộ và cập nhật một chỉ số gọi là "tâm lý xã hội" (social sentiment) trong cơ sở dữ liệu in-memory Redis. Tâm lý xã hội thể hiện thái độ chung của người dùng mạng xã hội đối với từng token.

Trình quét mempool không lãng phí thời gian để thực hiện các yêu cầu bên ngoài. Khi phát hiện một khoản chuyển tiền lớn từ một cá voi sang một sàn giao dịch tập trung, nó sẽ kiểm tra giá trị tâm lý trong Redis.

Ví dụ: trình quét phát hiện một giao dịch chuyển 10 triệu đô la trong mempool. Tâm lý đối với token đó đã giảm mạnh trong ba phút qua vì worker theo dõi mạng xã hội tìm thấy tin tức về một vụ hack giao thức. Điều này cho thấy cá voi không phải đang tái cân bằng danh mục đầu tư mà đang tháo chạy khỏi tài sản. Bot gửi một giao dịch bán khống trước khi giao dịch của cá voi được thực hiện. Những tình huống như thế này phải được lên kế hoạch và thử nghiệm cẩn thận từ trước; nếu không, sai lầm của bot có thể dẫn đến những tổn thất tài chính thực sự.

Cách thu thập dữ liệu mạng xã hội mà không bị chặn

X (Twitter), Discord, các nền tảng phân tích và trình tổng hợp tin tức đều hạn chế việc thu thập dữ liệu tự động. Họ sử dụng các hệ thống chống gian lận như Cloudflare và Akamai, có thể phát hiện trình duyệt Chrome không đầu (headless) tiêu chuẩn.

Để thu thập dữ liệu đáng tin cậy hơn, kiến trúc hệ thống bao gồm một trình duyệt chống phát hiện. Các hồ sơ được quản lý theo cách lập trình thông qua Puppeteer hoặc Playwright thay vì thủ công. Octo Browser hỗ trợ việc tích hợp này thông qua API của nó.

Octo Browser cung cấp tài liệu chi tiết về cách làm việc với API của nó.

Để vượt qua các bước kiểm tra, trình duyệt cần phải giống như một thiết bị thực được điều khiển bởi một người thực. Octo Browser cho phép bạn tạo hàng chục hoặc hàng trăm hồ sơ như vậy, mỗi hồ sơ đều có dữ liệu tách biệt. Octo giả mạo vân tay kỹ thuật số của từng hồ sơ ở cấp độ nhân trình duyệt, bao gồm User-Agent, phông chữ, các tham số WebGL/WebGPU, độ phân giải màn hình, v.v.

Quy trình thu thập dữ liệu hoạt động như sau:

1. Bot sử dụng API để khởi chạy một hồ sơ Octo Browser với proxy chuyên dụng.

2. Hồ sơ mở nền tảng mục tiêu với vân tay độc nhất của nó, khiến nó xuất hiện trước các hệ thống chống gian lận như một khách truy cập thông thường.

3. Bot truy xuất các token phiên và cookie rồi chuyển chúng cho các worker nhẹ.

4. Các worker yêu cầu dữ liệu trực tiếp thông qua API của các nền tảng và chuyển nó cho một mô hình NLP.

5. Nếu phiên hết hạn hoặc nền tảng yêu cầu xác minh, bot sẽ khởi chạy lại hồ sơ để lấy một phiên mới.

Trình duyệt chống phát hiện không được sử dụng ở đây để bắt chước hành động của người dùng, mà là để vượt qua các bước kiểm tra khác nhau. Các hồ sơ tách biệt với các vân tay riêng biệt giúp đảm bảo quyền truy cập đáng tin cậy hơn vào các bài đăng mới tại thời điểm diễn ra giao dịch.

Cách chọn cá voi để theo dõi

Đầu ra cuối cùng của hệ thống là một thông báo cho người dùng hoặc một lệnh được gửi đến công cụ giao dịch. Nhưng theo dõi mọi con cá voi là điều không hợp lý.

Một số ví lớn không cung cấp các tín hiệu giao dịch hữu ích. Chúng bao gồm những thợ đào Bitcoin và các nhà đầu tư ban đầu, những người chỉ đơn giản là di chuyển các khoản nắm giữ cũ giữa các ví lạnh. Thú vị hơn là các địa chỉ liên tục mua gần mức đáy cục bộ và bán gần mức đỉnh cục bộ. Đây được gọi là dòng tiền thông minh (smart money).

Để phân biệt giữa hai nhóm này, hệ thống thêm một mô-đun chấm điểm. Bot đánh giá hiệu suất lịch sử của từng ví được theo dõi bằng một số chỉ số:

1. Tỷ lệ thắng (Win Rate): Tỷ lệ các giao dịch của ví đóng trong mức có lợi nhuận.

2. PnL (lời và lỗ): Số tiền mà địa chỉ đó đã kiếm được tính bằng đô la trong sáu tháng qua.

3. Thời điểm vào lệnh: Ví mua tài sản sớm hơn bao nhiêu so với phần còn lại của thị trường.

Dựa trên những kết quả này, hệ thống sẽ gán trọng số cho các ví. Bạn có thể định cấu hình bot để chỉ gửi cảnh báo khi hoạt động đến từ một ví smart money có Tỷ lệ thắng trên 70%.

Kết luận

Một hệ thống theo dõi cá voi bao gồm nhiều mô-đun. Đầu tiên, cơ sở dữ liệu ví được xây dựng và phân cụm, có tính đến các cầu nối cross-chain và các bot MEV được lọc bỏ. Tiếp theo là đánh chặn giao dịch mempool, nhập dữ liệu thông qua công cụ lập chỉ mục và lưu trữ trong ClickHouse. Hai mô-đun cuối cùng xử lý việc phân tích mạng xã hội và chấm điểm ví.

Xây dựng một hệ thống như vậy là một nhiệm vụ phức tạp và tự nó không đảm bảo lợi nhuận. Tuy nhiên, nó có thể giúp bạn phát hiện các giao dịch lớn trước khi tác động của chúng được phản ánh vào giá và chỉ phản ứng với các tín hiệu từ các ví có lịch sử hoạt động đã được chứng minh hiệu quả.